Cambio termostato tm1 a tm1r de baxi roca - problema 2 cables a 3 cables

He estado buscando la info pero no la encuentro en temas anteriores, por lo que me dispongo a explicarlo aquí. Gracias por vuestro tiempo!

Tenía un termostato mecánico de Roca el TM1 y se ha estropeado, lo he estado buscando en ferreterías locales y está fuera de stock en Roca, asi que lo compré por Internet, pero me han enviado el TM1R. Les he llamado y aunque es más caro me lo han dejado al mismo precio ya que el simple, no lo tienen en stock... El problema es que lleva un led - interruptor y resistencia anticipada.. Y necesita 3 cables de entrada y el anterior solo 2.

Adjunto la foto donde sale las instrucciones de instalación de los dos termostatos.

En la pared viniendo de la caldera tengo 3 cables. Marron, negro y gris
En el termostato antiguo, TM1 se usaban el negro y el marron. Y el en el nuevo termostato entiendo que he de ponerlos de igual manera y añadir el tercer cable (gris) en la posición 2 para que llegue electricidad al led y a la resistencia anticipadora, ¿no?

Al ponerlos no funciona...
Al abrir la caldera veo que el gris NO va a ningún sitio, es decir que no está conectado en ningún lado del lado de la caldera. Entiendo que el problema está ahí.
Pregunto, ¿dónde tengo que conectar ese cable para que lleve electricidad a la conexión 2 del nuevo termostato? Alguna idea, muchas gracias.
Foto cables lado caldera:

La caldera es una Fagor estanca modelo: ce20e Y aqui esta el manual de la caldera: https://www.dropbox.com/s/p0l3bku9jn2z4yz/manual-caldera-fagor-ce20e.pdf?dl=0