Conectar Excel con Mysql

Creo que estas confundiendo conceptos:
Cuando tu dices "conectarme a SQL" ¿a qué te refieres exactamente?
SQL es un lenguaje que permite hacer consultas a Bases de Datos pero... ahora bien... ¿qué base de datos usas tu y como te conectas desde excel?

Hola Gracias
Mira te explico, yo tengo un servidor SQL SERVER, donde tengo unas bases y conectarme ahí desde excel no es problema,
Ahora tengo otro server, que tiene Mysql y a ese server no puedo o mejor dicho no se como conectarme desde excel.

Ahora si...
Normalmente, cuando te conectas a una Base de Datos de forma externa necesitas lo que se conoce como "conector", normalmente denominado ODBC.
Bien, teniendo en cuenta que Excel y SQL Server son productos de Microsoft, ambos están sumamente integrados, por lo que Office integra el ODBC a SQL Server sin problema.
Lo que necesitas es localizar, instalar y configurar el ODBC de MySQL.
Ve al siguiente enlace:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html
Posteriormente, descarga el conector (ODBC) para la version de MySQL que estas usando e instálalo.
Por ultimo debes configurarlo.
En Windows XP Profesional la configuración de un ODBC se realiza desde el Panel de Control -> Herramientas Administrativas -> Orígenes de Datos (ODBC).
Ahí ya debes Agregar o bien un DSN de Usuario o de Sistema, como tu prefieras y siempre teniendo en cuenta que debes tener permisos como administrador de la máquina.
El resto es ya otro cantar, porque depende de la distribución de MySQL que tengas instaladas, los permisos de HOST y USER que hayas establecido, etc...
Prueba lo que te comento y si tienes problemas a la hora de conectar, me cuentas...