Applets con software malintencionado

Tu pregunta es difícil de responder, desde el punto de vista de que no hay nada imposible, aunque la seguridad de las applets esta diseñada para que no usen archivos de tu disco duro si no están firmadas como seguras (las applets firmadas si lo pueden hacer), un programador hábil podría vulnerar la seguridad, si tu respuesta es para un examen deberías optar por las opciones oficiales publicadas al respecto, en este sentido sun (http://java.sun.com/applets/) tiene muchísima información acerca del desarrollo y seguridad de applets (en ingles), pero creo que wikipedia te da una definición más amigable sobre el tema en el siguiente link:
http://es.wikipedia.org/wiki/Applet_Java
Esto te ayudará para que te formes una opinión acerca del tema, ahora que si quieres profundizar, en la página de sun hay un link para el chat y otro para preguntarle a los expertos. Mucha suerte.

Muchas gracias, a la vista de esto, ¿qué me dirías?
http://www.java.com/es/download/help/cache_virus.xml

Pues que es otro gol para microsoft.
Cita del articulo:
Sin embargo, en este caso, el almacenamiento de dichos applets en el directorio de memoria caché no puede causar daños en el equipo porque los applets se diseñaron para aprovechar una vulnerabilidad de la máquina virtual de Microsoft, no de la JVM de Sun.
Cada navegador tiene su maquina virtual, adicionalmente esta la de SUN, que es más confiable y segura (también recomendable), no considero una real amenaza la explotación de applets como forma de infección, aunque si existe la posibilidad si cumples con los requisitos para que tu pc se infecte. Pero con un antivirus no debe de haber ningún problema.

Entonces acabando con el tema:
La pregunta de examen es la siguiente:
Se plantea la posibilidad de restringir el uso de los applets de java en los navegadores como medida de seguridad para evitar la entrada de software malintencionado en el PC. ¿Cómo considera usted esta medida?
A.-Adecuada, ya que evita que se escriban ficheros en el ordenador.
B.-Innecesaria, ya que los applets sólo se ejecutan en el navegador.
C.-Adecuada para el uso de cualquier navegador que no se afirefox, ya que el java n presenta ningún problema de seguridad.
D.-Adecuada, es preferible optar por el uso de Activex.
Que pregunta contestarías, o la tendrían que anular.
Muchas gracias

Escogería la "B", es la más congruente con lo que hemos estado viendo, ademas es una pregunta de criterio, y si lees un poco de la información que se habla de los applets, veras que las otras tres opciones no tienen sentido.
Suerte