Diferencia entre "unload me" y "end"

"Unload" es para descargar un objeto (que previamente se ha cargado con el Load). En el caso que escribes es para descargar al propio formulario (esa instrucción solo tiene sentido dentro de un form).
Muchas veces el Load no lo ponemos, pues al hacer una referencia a un control del formulario o al visualizarlo con el show, el form se carga de manera automática. Si el formulario que descargas es sobre el cual descansa el peso de la aplicación (algo así como un formulario principal o un mdi), al descargarse provoca que se cierre la aplicación.
La instrucción "End" es precisamente para cerrar una aplicación de forma abrupta. Al poner la instrucción se descargan todos los objetos de memoria y se cierra la aplicación de forma inmediata.
Espero que te lo haya aclarado, ya que no hay más instrucciones que hagan algo similar.