Restricciones

Fíjate si en Internet Explorer/Opciones de internet/Seguridad en Configurar está habilitada la opción de permitir descargas.

Hola, en seguridad están las siguientes opciones: internet, intranet, sitios de confianza y restringidos.
En la parte de abajo nivel personalizado-descarga de archivos: esta activado y en restringidos esta desactivado. En conclusión sigue el problema, TE agradezco la respuesta, ¿habrá otras opciones? SALUDOS.

¿EL mensaje sale en cualquier lugar que quieras grabar?

El mensaje me sale cada vez que voy a descargar algo de internet, cuando le doy guardar me aparece el error.
Cuando le doy abrir no hay ningún problema.
No tengo problema al guardar archivos en el equipo localmente(word, excel. Etc) pero si uno de estos se va a descargar de internet ahí si me sale el error.
Ni siquiera me deja buscar la ruta donde lo voy a guardar. Si quieres me das el e-mail yo te adjunto el pantallazo.

Intenta instalar el Mozilla Firefox:
http://www.firefox2.com/es/
E intenta descargar de ahí.

Si, te agradezco mucho la respuesta, efectivamente con el mozilla no aparece el error. De todos modos si te das cuenta como podría solucionarlo en internet explorer te agradecería.
Saludos