¿Cómo arranca la calefacción por la caldera?

Tengo una caldera Roca y un termostato de la marca Cepra 5300 y estoy empezando a vivir ahí y no logro arrancar la calefacción. He encendido la caldera, he puesto el gas, he puesto, como pone en las instrucciones, las flechas donde corresponden, de agua caliente y calefacción y en invierno. El termostato se enciende, tiene las pilas bien puestas pero la calefacción no arranca. Es posible que me ayudes, por favor, a ver que puedo hacer, que estaré haciendo mal, es que hace tanto frio que no puedo.