No soy sexólogo pero... Casi. A grandes rasgos, y en el mejor de los casos, el problema puede ser debido a la falta de experiencia. Es normal que la primera vez duela, pero si encima estas nerviosa, estará todo más tenso y sera más complicado que haya coito. Tienes que estar relajada y tu novio o tu misma tienes que estar bien estimulada para que dilate. Y el chico el pene debe estar bien erecto, si esta "a media asta" no va a entrar nunca, y menos ahora que hasta que no hayas realizado el acto unas cuantas veces vas a estar más estrecha.
En resumen, no creo que sea por causas físicas, parece psicológico, por los nervios o por falta de estimulación o por ambas. Lo más efectivo para que dilates más es darle con la punta de la lengua al clitorix, así que si no lo hace ya dile a tu novio que empiece a comer conejo.
No obstante, reyelendo tu pregunta obderviy lo de que hayas intentado introducir un dedo y te duela podría indicar vulvodinia. Habría que averiguar su causa, por lo que tendrás que acudir a un ginecólogo. Si el dice que todo está bien, entonces es psicológico y en tal caso te recomiendo seguir mis consejos. Las primeras veces para las mujeres suelen ser dolorosas, pero en algunas mujeres es más doloroso que en otras.