Doble índice

Primero debes crear los pies de las ilustraciones (su titulo o comentario)
Los pies de las ilustraciones los debes insertar con menu insert/references/caption
Cuando ya las tengas hechas, o al menos unas cuantas, te vas a donde quieres insertar el indice y le das menu insert/references/index and tables y te vas a la pestaña table of figures (es la tercera) ahí la puedes customizar, y le das ok.
Puedes seguir creando pies de ilustración y luego en el indice le das botón derecho/ refresh o actualizar...