Busqueda rapida en Excel 2 Sheets

Puedes cambiar el segundo For por el método .find, de esta forma es más rápido que un For.

Por ejemplo, recorre la hoja1 desde el registro 2 hasta el último de la columna A y busca el código en la columna A de la hoja2, en caso de existir más de un código sigue buscando.

Sub Buscar_Codigos()
'Por Dante Amor
    Set h1 = Sheets("Hoja1")
    Set h2 = Sheets("Hoja2")
    '
    For i = 2 To h1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set r = h2.Columns("A")
        Set b = r.Find(h1.Cells(i, "A"), LookAt:=xlWhole)
        If Not b Is Nothing Then
            celda = b.Address
            Do
                'Aquí encontró un código, debes poner la operación adicional
                fila = b.Row
                'Por ejemplo:
                    'pone en la columna E de la hoja2
                    'el dato de la columna C de la hoja1
                    h2.Cells(fila, "E").Value = h1.Cells(i, "C").Value
                    '
                    '
                Set b = r.FindNext(b)
            Loop While Not b Is Nothing And b.Address <> celda
        End If
    Next
End Sub

'.[Sal u dos. Dante Amor. No olvides valorar la respuesta. 
'.[Avísame cualquier duda
.

Y es posible realizar un find con dos campos o celdas, por ejemplo ubicar del sheet 1 en el sheet 2 el registro donde el campo código de empleado y código curso que están en sheet1 lo encuentre en sheet 2

Gracias