Me he bajado el cute-ftp ¿Qué debo de hacer para empezar a utilizarlo? ¿Necesito un servidor?

Para empezar a utilizarlo no necesitas nada. Simplemente, cuando quieras descargar un fichero de un servidor de FTP, te conectas a él mediante el CuteFTP.
Una vez conectado, podrás crear directorios, borrarlos, renombrar ficheros..., siempre y cuando el administrador del servidor te haya otorgado permisos para ello.
Respecto a lo montar un servidor, te comento que, al igual que te dije antes, vale cualquier servidor, no tienes por qué crearlo tú. No obstante, si quieres, puedes crear uno con el programa Serv-U.
Si te interesa el tema pregúntame y ya te cuento más cosas sobre él.