Aplicación de procesos estocasticos
un favor descarta estas 3 preguntas de EDP que tienes ahi ya encontré su solución en una tesis gracias.
Retomando el material de las primeras preguntas de procesos estocasticos
Elige la respuesta que corresponde a la pregunta planteada
Y argumenta el porque de tu respuesta
http://www.guardarimagenes.com.ar/image/fotos/6668e3f1e692c1c4f9a1.png
1 Respuesta
Siento, no haber podido responder las preguntas de EDP, pero es algo que no había estudiado y llevo unos días entre preguntas de la página y motivos ajenos que no puedo sacar tiempo para estudiar. Mas de la mitad de las preguntas que respondo son cosas que al principio no sabía y he aprendido para contestar, pero esta vez no he podido. Y me gustaría aprenderlo cuando pueda. Dejo las preguntas si no te importa por si encuentro tiempo para mirarlas, el sistema las descartará no tardando mucho.
Con respecto a esta pregunta la respuesta es la b)
Es prácticamente lo mismo que pone en la página 18. La única diferencia es que en los apuntes habla de distribución conjunta de varias variables y aquí solo habla de la de dos variables.
Alguna forma habrá de demostrar que si en un conjunto de variables consecutivas
X1,X2,...Xm y otro X(k+1), X(k+2),...,X(k+m)
Se cumple que la distribución conjunta de Xn y X(n+1) es la misma que la de X(n+k) y X(n+1+k) para todo n entre 1 y m-1, entonces se cumpla que la distribución conjunta de X1, X2,..., Xm sea igual a la de X(k+1), X(k+2),..., X(k+m).
Pero no lo veo sencillo de demostrar. Si la pregunta hubiera sido:
Un proceso estocástico a tiempo discreto es estacionario, entonces se cumple...
La respuesta sería clara, pero saí es complicado.
Y eso es todo.
