Hay algunas funciones que no tienen función primitiva compuesta por las funciones elementales que conocemos.
Es decir, que no hay combinación de funciones elementales tal que al derivarla de esa función. Y son muchísimas más de las que podamos pensar, lo que pasa es que nos suelen poner ejercicios de funciones que si se pueden integrar, salvo cuando sale alguna de estas. Si te han puesto este ejercicio es que tiene muy mala leche el que te lo ha puesto. Y si te lo has puesto tu mismo ten en cuenta que puede suceder esto, no te puedes poner a resolver cualquier integral que se te ocurra ya que algunas no se puede.
Que no se puede calcular la función primitiva no quiere decir que no sea integrable. Es una función continua y como tal existe la integral definida entre dos puntos cualesquiera. Pero para calcularla habrá que recurrir a métodos numéricos de integración.
Aquí tienes un poco más de documentación sobre el tema:
http://gaussianos.com/funciones-sin-primitiva-elemental/