Formato de número en tabla dinámica VBA

Al parecer tiene que estar en inglés el formato:

.NumberFormat = "#.##0,00;[Red]-#.##0,00"

Agregué la instrucción On Error Goto 0, de esa manera se activa nuevamente el control de errores, si ocurre un error el programa se detiene. Con la instrucción On Error Resume Next, el código no se detiene si existe algún error.

Prueba con lo siguiente:

Sub CrearTablaDinamica()
    Dim PCache As PivotCache
    Dim TDinamica As PivotTable
    Dim Reporte As Worksheet, Datos As Worksheet
    Dim PRange As Range
    Dim FinalRow As Long, FinalCol As Long
    '
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.DisplayAlerts = False
    '
    Set Datos = Worksheets("Datos")
    FinalRow = Datos.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    FinalCol = Datos.Cells(1, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set PRange = Datos.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
    'Eliminar Hoja TablaDinamica (Si Existe)
    On Error Resume Next
    Worksheets("Reporte de cierre").Delete
    On Error GoTo 0
    '
    'Crear Hoja TablaDinamica
    Worksheets.Add(after:=Sheets(1)).Name = "Reporte de cierre"
    Set Reporte = Sheets("Reporte de cierre")
    Set PCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=PRange)
    Set TDinamica = PCache.CreatePivotTable(Reporte.Range("A1"), TableName:="TablaDinámica")
    With TDinamica.PivotFields("Mes")
      .Orientation = xlPageField
      .Position = 1
    End With
    With TDinamica.PivotFields("Empresa")
      .Orientation = xlColumnField
      .Position = 1
    End With
    With TDinamica.PivotFields("Registro")
      .Orientation = xlRowField
      .Position = 1
    End With
    With TDinamica.PivotFields("Sucursal")
      .Orientation = xlRowField
      .Position = 2
    End With
    With TDinamica.PivotFields("Importe")
      .Orientation = xlDataField
      .Position = 1
      .Function = xlSum
      .NumberFormat = "#.##0,00;[Red]-#.##0,00"
    End With
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    Columns("B:G").ColumnWidth = 23.57
    Range("A4:G4").HorizontalAlignment = xlCenter
    With TDinamica
      .HasAutoFormat = False
      .TableStyle2 = "PivotStyleMedium10"
    End With
    '
    Range("B1").Select
    Application.DisplayAlerts = True
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Muchas gracias Dante, tenias razón con lo del termino en ingles, al final aparte del On Error Goto 0 que agregaste, la linea del formato la puse con la coma en los miles y el punto en los decimales para que me diera el formato en mi reporte.

Lo curioso es que yo hice una grabación de la macro para poder agarrar los formatos de los números y en el código me salía así como lo había puesto