Reproductor de windows media

Normalmente lo que hace el explorer es abrírtelos para que los veas nada más. Si quieres descargarlos te recomiendo que uses algún gestor de descarga como el Mass Downloader o el Download Accelerator Plus, que además puede resumir el archivo si se corta, no como la descarga del Explorer.
De todas formas, no te recomiendo que uses el Quicktime, da muchos problemas; los que yo uso con el Windows Media Player (la última versión, claro) y el BSPlayer que también está muy bien, más un programa que instala unos cuantos códecs en el ordenador para no tener problemas a la hora de visualizar ningún tipo de archivo. Si quieres más información sobre esto, pregúntame; pero bueno, si no quieres cambiar tus preferencias, entiendo que haya gente que les gusten otros programas aunque puedo decirte que como comprenderás, Microsoft hace que Quicktime tenga errores en Windows ya que son la competencia, para que la gente utilice mejor el Windows Media Player ya que es el suyo, y que también reproduce archivos de Quicktime...
Bueno, ahora vamos con tu problema... Realmente no es un problema. Por ejemplo, la mayoría de webs dedicadas a películas, hacen los trailers en formato quicktime y siempre se abre una ventana aparte de explorer que reproduce el archivo con Quicktime, de hecho con ese método yo he tenido muchas veces problemas con Quicktime, sucediéndome que a lo mejor no cargaba totalmente el archivo y no me dejaba visualizarlo o que lo reproducía en calidad alta sin preguntar y me salían los frames salteados... Pero si lo que quieres es verlo con tu reproductor lo que tienes que hacer es descargarlo.