Hilos en .net, this.BeginInvoke y Thread.Join()?

Buenos días, podrianme por favor explicarme bien el tema de hilos.
Lo que pasa es que cuando corro un hilo, se supone que debería seguir trabajando el principal de forma normal, o bueno es lo que yo me imagino, pero lo que ocurre es que se me congela la maquina como si estuviera corriendo tod en el mismo proceso.
Cuando uso me.BeginInvoke o this.BeginInvoke?
Cuando uso Thread.Join()??
De antemano, muchas gracias por las respuestas.