Grabar una Web

Se guardan en el directorio Offline Web Pages de tu directorio de Windows.
Aunque personalmente te recomiendo que uses una aplicación para descargarte la página web entera (automáticamente), como webcopier (creo que se llamaba así) y posteriormente lo guardes en un CD. Es la mejor opción.

Yo en particular siempre uso un programa llamado teleport pro el cual lo puedes encontrar en www.download.com. Este soft te permite buscar en una web archivos de cierto tipo, clonar una web a tu disco y hacerla navegable offline. Luego que creas un nuevo proyecto le das la ruta ej: www.animate.cl, debes tener especial cuidado con las web's que usan bases de datos ya que posiblemente te presenten problemas. Luego de esto se grabaran todos los archivos dentro de una carpeta con el mismo nombre del proyecto, pruébalas si todos los link's funcionan y solo después de eso podrás copiar la carpeta a un cd con cualquier software de grabación, si son muchos archivos te recomiendo Nero.
Nota: teleport sin registrar solo te permite bajar una cierta cantidad de archivos, si quieres que esto no pase anda a www.andr.net y busca el serial más apropiado a la version que bajaras, debería ser algo como teleport 1.29 Built 1667