Duda sobre select en php

Hola! Te hago una pregunta:
Como haces en php para que en un select que tiene ciudades, al escoger una, el select siguiente que contendría provincias, solo indique la correcta para la ciudad elegida, y el select del país, indique el país correspondiente a la provincia y la ciudad (como ocurre en las registraciones de yahoo, por ej, que cuando uno indica como país España, automáticamente el select siguiente contiene regiones de España para que uno pueda elegir mejor). También puede ser que empiece eligiendo el país, luego la provincia y por ultimo la ciudad, como en el ej que te escribí, creo que eso es más ordenado, ¿no?
Bueno, espero haber sido clara en mi pregunta y que puedas ayudarme.
Te agradezco mucho
bele*