¿Sin orgasmo?

El tener dolor durante la primera relación sexual es normal, esto es debido al nerviosismo y a la falta de lubricación que esto produce y también a que el himen hace que el conducto sea más estrecho y más difícil la penetración. Si quieres las próximas veces y hasta que tengas más práctica podéis usar un lubricante.
El que no sintieras nada puede ser debido a la falta de experiencia. Tenéis que intentar estar en un sitio tranquilo, no empecéis de inicio la penetración. Empezad con besos, caricias y después la masturbación y el sexo oral que digamos os pondrán a tono para el coito.
Durante el coito es difícil que llegues al orgasmo solo con la estimulación vaginal, usa el clítoris para ayudarte o que te masturbe el, no baséis solo el sexo en la penetración y usad las manos para mantener la excitación.
Por otro lado no pienses solo en el orgasmo ya que este llegará con la experiencia. También puedes probar tu sola a masturbarte para conocer tu cuerpo y saber lo que te gusta.