¿Qué hago con un seguro que no quiero?

BUENOS DÍAS, me encuentro en una situación que no se como tengo que actuar.
mi caso es el siguiente;
El 15/03/2011 vencía mi seguro, dos semanas antes estuve hablando con ellos para decirles que había recibido una carta suya con fecha 02/02/2011 para decirme que mi seguro se había incrementado, yo les dije que no estaba de acuerdo, intente por todos los medios me bajaran el importe, pero no pudo ser. Entonces les dije que no me interesaba porque en otra compañía lo tenia más barato (de 700 a 550 euros).
Si bien es cierto que en ningún momento dije la palabra "DEME DE BAJA", el caso es que ahora yo he pagado mi seguro con la compañía actual y la anterior me reclama el importe del recibo también.
Ellos dicen que como no di de baja el seguro, pues el recibo lo han pasado por el banco y que yo lo he devuelto. Pero que la póliza esta en vigor porque se renueva automáticamente.
Yo no firme ningún contrato, pues no tengo ninguna documentación de ellos, solo tengo mis recibos al corriente del pago. Y aparte, si nosotros firmamos una póliza con fecha de inicio y fecha de finalización, porque se renueva automáticamente.
No se que tengo que hacer, ¿me pueden obligar a pagar el recibo?
Puede ser la palabra de ellos contra la mía, ¿o tienen las de ganar ellos?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.