Control DBGrid

Yo no soy muy dado a usar controles enlazados a datos, pierdes mucho control sobre la aplicación, no obstante te cuento como va el tema...
Yo no tengo el control DbGrid, así que te cuento lo que hace el Microsoft Data Bound Grid, que igual es el que tu dices...
La propiedad Button hace que esa columna tengo un Combo asociado a las celdas, con la propiedad DataField le dices cual es el campo del que sacará los valores a mostrar en ese combo, y al seleccionar algo en el, se actualiza el registro con ese valor.
La cosa está como sigue:
DataGrid1.Columns(1).Button = True
DataGrid1.Columns(1).DataField = "Empresa"
Y a partir de aquí tienes que seguir tu..., es fácil.

Te agradezco mucho la respuesta. El problema redica en que la lista de valores a mostrar debe provenir de una tabla diferente al "Data" de este grid. La verdad no me queda claro cómo hacerlo. En la ayuda de VB (MSDN), dice que al hacer click en el botón (que si aparece, por cierto) se lanza el evento ButtonClick y que es ahí donde se escribe el código para la ejecución del control y el desplegado, pero no hallo cómo hacerlo. Te agradecería mucho si tienes un ejemplo de su uso. Gracias

He estado mirando y no veo como se puede hacer, porque la colección Columns se compone objetos genéricos, y no puedo ver si hay algún método del tipo AddItem para modificar el combo a tu gusto...
Siento no poder ayudarte.