Que significa try en asp.net

El try lo usas para encapsular una parte de tu código, ya sea dentro de una función o procedimiento o tu programa principal, que creas provocara un error en tiempo de ejecución, y con esto controles la excepción y puedas mostrar un mensaje de error más amigable al usuario.
Ejemplo:
//Provocaremos un error con una variable de sesión deliberado.
Session["valor"] = null;
int a =2;
try{
a += Convert.ToInt32(Session["valor"]);
}
catch(Exception error)
{
Label1.Text = "Se produjo el siguiente error: " + error.Message.ToString();
a=0;
}