Quiero pasar un dato de un datagrid a un textbox y no sé como hacerlo. Trabajo con asp.net 2005.

Puedes usar algo como:
        Dim dgi As DataGridItem
            For Each dgi In Me.dgProcesos.Items
                Dim question As String = CType(dgi.FindControl("txtPorcentajeProceso"), TextBox).Text
                If question.Trim = "" Then
                    question = "0.00"
                End If
                Dim Porcentaje As Decimal = CDec(question)
                sMacroproceso = dgi.Cells(5).Text
                sProceso = dgi.Cells(6).Text
                sTema = dgi.Cells(7).Text
                sEstructura = dgi.Cells(8).Text
                ObjRutinas. ExisteValorProceso(dsPrueba, gUnidadUsuario, gEjercicio, gMes, sMacroproceso, sProceso, sTema, sEstructura)
                ' si no existe, lo agregamos. Si existe, lo actualizamos
                If dsPrueba.Tables("Prueba").Rows.Count 0D Then
                        ' existen datos
                        If Not objRutinas.ActualizaValorProceso(gUnidadUsuario, gEjercicio, gMes, sMacroproceso, sProceso, sTema, sEstructura, porcentaje) Then
                            AsignaMensajeInformativo("Los datos de los porcentajes de trabajo no se pudieron actualizar")
                        End If
                    Else
                        ' no existen datos
                        If Not objRutinas.InsertaValorProceso(gUnidadUsuario, gEjercicio, gMes, sMacroproceso, sProceso, sTema, sEstructura, porcentaje) Then
                            AsignaMensajeInformativo("Los datos de los porcentajes de trabajo no se pudieron actualizar")
                        End If
                    End If
                End If
            Next
Adaptalo y ve si funciona en tu proyecto...

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
tbl = objbus.ListarDatos("sp_list1").Tables(0)
DataGrid2.DataSource = tbl
DataGrid2.DataBind()
End Sub
pues con esto me llena el datagrid
en este evento segun es lo que yo se es que se llena
Protected Sub DataGrid2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGrid2.SelectedIndexChanged
aca es donde yo quiero poner para que me lo llene, dependiendo al campo seleccionado, quice poner lo que tu me diste pero no encontre forma alguna
End Sub
Tampoco quiero que me lo des macado o para copiar y pegar pero no me es una solución lo que me diste hatsa el momento, lo que yo quiero tan solo saber cual es el elevento para poder llenar mi textbox a la hora que seleccione la fila del data grid
GRACIAS