se debes usar Exit Sub
Primero debes saber como sabes si no hay nada registros filtrados, puede que una variable que cuenta los registros sea 0 o que directamente estés volcando los datos en la hoja de excel en ese caso deberías verificar la celda A2 (suponiendo que los datos filtrados se muestran desde esa celda deberías verificar si esta vacía eso significa que el filtro no arrojó resultado así
If range("A2")= empty then
Exit sub
End if
Mira este ejemplo busca con el buscador de VBA exit sub en el proyecto y veras como se usa
If UserForm4.TextBox1 = Empty Or UserForm4.TextBox2 = Empty Or UserForm4.TextBox3 = Empty Or UserForm4.TextBox4 = Empty Then Exit Sub
En este caso verifica que los textbox no sean vacíos o empty, es lo mismo nada más que tu verificarás una celda suponiendo que sea así o una variable si es cero, depende de lo que haga tu macro
https://www.programarexcel.com/2017/08/como-crear-una-factura-o-sale-invoice-y_3.html