Estas son algunas instrucciones que te servirán:
Ir a hoja anterior: ActiveSheet.Previous.Select
Ir a hoja siguiente: ActiveSheet.Next.Select
Para cambiar el texto de los Label, la propiedad es Caption:
If ActiveSheet.Name = "Hoja1" Then
Label1.Caption = "Estoy en Hoja1"
Else
Label1.Caption = "No estoy en Hoja1"
End If
Si vas a comparar muchas hojas podrías utilizar Select en lugar de IF:
Select Case hojia
Case hojita = "Hoja1"
Label1.Caption = "Estoy en Hoja1"
Case hojita = "Hoja2"
Label1.Caption = "Estoy en Hoja2"
Case hojita = "Hoja3"
Label1.Caption = "Estoy en Hoja3"
'otros case
End Select
Podés observar otros ejemplos y macros desde mi sitio.
Sdos
Elsa