Capturo millones y en automático lo transforme a miles en cada celda

Sigue las Instrucciones para worksheet
1. Abre tu hoja de excel
2. Para abrir Vba-macros y poder pegar la macro, Presiona Alt + F11
3. Del lado izquierdo dice: VBAProject, abajo dale doble click a worksheet(tu hoja)
4. Del lado derecho copia la macro

Si quieres que solamente divida entre 1000 lo que es mayor a un millón utiliza esta macro

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If IsNumeric(Target) Then
    If Target > 999999 Then
        Application.EnableEvents = False
        Target = Target / 1000
        Application.EnableEvents = True
    End If
End If
End Sub

Si quieres que cualquier cantidad sea dividía entre mil utiliza esta macro

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If IsNumeric(Target) Then
    Application.EnableEvents = False
    Target = Target / 1000
    Application.EnableEvents = True
End If
End Sub

saludos.dam

Si es lo que necesitas.