Al dibujar el combobox podes asignar un rango de valores desde su propiedad RowSource o asignarle cada valor desde código, generalmente en el evento Initialize3.
El primer método requiere que tengas la lista de hojas en algún lugar de tu libro. Por lo tanto lo vamos a descartar y pasemos al segundo método.
En el Editor, en tu UF colocá esta macro. Ajustá el nombre del combo si no es el 1
Private Sub UserForm_Initialize()
'x Elsamatilde
'recorre el total de hojas del libro activo
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
ComboBox1.AddItem sh.Name
Next
End Sub
PD) Todo lo que necesitas saber sobre formularios lo podés encontrar en mis manuales Formularios (UF y mucho más).