Que puede pasar a mi Disco Duro

Eso NUNCA lo hagas puedes tocar algún circuito y crear un cortocircuito estropeando la placa base o incluso pudiendo explotar algún componente y haciéndote daño a ti, eso sin olvidar que puedas tocar algo de la fuente de alimentación eléctrica y te electrocutes.
No cuesta nada apagar la corriente antes de abrir el ordenador y te aseguro que el tiempo que pierdes en apagarlo te va a salir rentable pues bastantes disgustos te ahorraras.
Al disco concretamente si lo desconectas de golpe con el ordenador encendido y algún programa actuando sobre el, que en Windows eso ocurre casi siempre pues los procesos ocultos del sistema siempre andan haciendo algo, si desconectas el disco y hay algún programa que esta actuando sobre el crearas archivos corruptos en el disco y posiblemente áreas de disco irrecuperables (el disco seguirá funcionando pero ese área irrecuperable se tomara como inexistente) si has desconectado algún disco con el ordenador encendido lo puedes analizar con Windows le das un clic derecho al disco y te vas a Propiedades.