Ayuda con el Datagrid

Hola, nuevamente necesito de tu ayuda, mira tengo un datagrid, pero me gustaría establecerle un tamaño a las columnas y me gusatria saber si es posible que en donde aparecen los nombres de las columnas en el data grid pueda aparecer una flechita que me permita ordernar la columna en forma descendente o ascendente. Se que eso lo puedo hacer en el select, pero quisiera saber si existe otra forma de hacerlo. Espero que entiendas mi pregunta.