Red

Cuando conectamos en red las pcs y utilizamos proxies (el analog no lo conozco pero por lo gral trabajan todos igual), los programas de validación de usuarios como el msn, icq y otros no suelen trabajar como debieran porque ambas pcs se presentan a la red con una ip privada (la que colocaste en cada placa de red al hacer la lan) y los paquetes se pierden porque esta dirección no es interpretada por la red como una dirección valida.
El msn, en este caso tiene la posibilidad de redirigir al puerto que utilizas de gateway el empaquetamiento que necesita para conectarte.
Método : Abres msn, herramientas/opciones/coneccion, habilitas usar http proxy en puerto 80.
Tienes listo el msn, si el proxy tiene el seteo de abrir el puerto 80, hazlo, y el msn te conectara.