Hace tiempo de esta pregunta pero igual todavía te sirve.
Tienes que tener algún formulario desde el que lanzar esto. Como ejemplo, hazte uno nuevo. En Insertar tienes una opción que para controles ActiveX. La activas, te sale una lista y seleccionas Microsoft Internet Transfer Control.
Añades un nuevo botón, cancelando el asistente si te sale.
Le sacas las propiedades (ver/Propiedades), cambias a 'eventos', te pones en el campo de 'al hacer click', le das a los puntos suspensivos y si te pregunta, es para generar código.
Estás en el editor de vba. Le pones, en el mismo sitio donde te deja el cursor, lo siguiente
Dim t$
Me.CtrlActiveX0.OpenURL "
http://www.asturcon3.com"
Me.CtrlActiveX0.Execute
Open "c:\texto.txt" For Output As #1
Do
t = Me.CtrlActiveX0.GetChunk(1024)
While Me.CtrlActiveX0.StillExecuting
DoEvents
Wend
Print #1, t
Loop While t > ""
Close 1
Ya está. Cierras guardando todo y pruebas el invento. Te tiene que recuperar esa web en el fichero indicado.
Si tienes problemas, avisa.