¿Es incompatible tener un contrato mercantil y cobrar la prestación por desempleo?

Buenas tardes, desde hace dos meses estoy cobrando la prestación por desempleo trabajando en una empresa con un contrato mercantil. Me dijeron dentro de la empresa que podía seguir cobrándola sin problemas y no me dijeron que tenía que darme de alta como autónoma.

Este año he tenido dos proveedores más a parte esta empresa; una con contrato a media jornada en una tienda de deportes Sport Zone y la oficina de empleo. Además, debo facturar yo misma el IVA, el IRPF me lo descuenta la empresa actual, están obligados a hacerlo.

Mi pregunta es qué debo hacer ahora que sé que no puedo cobrar y tener este contrato al mismo tiempo. La empresa me ha dicho que debo darme de alta como autónoma pero tengo miedo que me penalicen porque ya he cobrado dos meses de prestación estando trabajando.

Espero vuestra ayuda, gracias, si me enviáis algún teléfono me gustaría poder hablar de esto.