Lo que me explicas es muy raro, ya que nunca lo experimente ni escuche a nadie que le haya ocurrido lo mismo, pero sigue estas instrcciones y veremos si puedes instalarte el winamp.
1º) Ve a esta direccion:
http://winamp.com/download/;$sessionid$JPGC2BQLXAY2W5YAAAARC0A y pincha en "begin download"
2º) Cuando te aparece el cuadro de dialogo de descarga de archivos donde dice "que desea hacer con este archivo" selecciona "guardar este programa en disco" luego elige un lugar por ejemplo escritorio o mis documentos
3º) Una vez que tienes el archivo ejecutable en tu disco haz doble click sobre el mismo y sigue las instrucciones hasta el final
4º) Una vez finalizados todos los pasos de instalación tendrás instalado el famoso winamp.
¿Espero te sirvan las instrucciones y cualquier duda me consultas ok?, si el link no funciona prueba con "www.winamp.com y luego haz click "download winamp 3 now" y luego en "begin download now".