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Si hablas de interrogar una base de datos en access desde Excel, solo debes conectarte desde Microsoft Query así (version 2007 Datos-Icono De otras Fuentes-Microsoft Query), luego escoges el tipo de base de datos y luego la dirección donde esta la...

En teoría es así como dices, pero asegurate de que queden sombreadas todas las hojas a las que quieras dar el formato, luego de esto si puedes hacer las modificaciones de formato y hasta de escritura.