¿Qué debo hacer ante esta situación de despido?

En primer lugar, decir que por circunstancias económicas tuve que coger un trabajo como falso autónomo. Transcurridas dos semanas desde mi comienzo en la empresa sufrí un accidente de trabajo (fractura de radio), una vez dado de baja estoy cubierto por la mutua tanto económica como médicamente.

De buenas a primeras y pasados dos meses desde mi comienzo en la empresa recibo un SMS de la seguridad social informándome de que he sido dado de baja como trabajador autónomo.

Me pongo en contacto con la empresa y me dicen que proceden a mi despido al no haber superado el periodo de prueba, tras esto les pido una copia de mi contrato para certificar que existe dicha cláusula dentro del contrato (sí lo hicieron de forma verbal) y se niegan a dármelo, replicando que únicamente me podrían dar un certificado de la cooperativa.

Mis preguntas son: ¿Cómo debo actuar ante dicho despido? ¿Cómo debo actuar ante la empresa al negarse a darme una copia del contrato? ¿Me merece la pena reclamar o denunciar? Y por último, ¿qué me cubre la mutua a partir de ahora?