Dado de Alta en Seguridad Social sin trabajar

A tod@s, os cuento mi caso, soy desempleado y cobrando el desempleo. Resulta que me llaman de una empresa de telemarketing para trabajar al día siguiente y explicarme todas las condiciones así como la firma del contrato. No acudo a la misma ya que me llaman para realizar otra entrevista en otra empresa. Mi sorpresa sucede a los 10 días, cuando me llega una carta del Sepe informándome que me han parado el desempleo por incorporarme a un trabajo por cuenta ajena, que supongo será esa empresa por la fecha a la que no acudo a firmar nada. Rápidamente voy comprobar por internet si he estado dado de alta en la seguridad social y no aparece ningún alta en ninguna empresa, así como en mi vida laboral tampoco aparece ningún alta ni baja, solo la extinción del desempleo. EN la propia web del sepe, solo indica que el desempleo se ha extinguido por contratación por cuenta ajena pero sin más datos. Como os decía tanto vida laboral como seguridad social no consta que haya estado de alta. Llamo a dicha empresa y me informan que ellos dieron el alta y la anulación de la misma en tiempo y forma y que no me pueden facilitar ningún papel indicándome todo este proceso porque si no constaría como desistimiento del trabajador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entiendo que ir al Sepe y dado que con la vida laboral, y datos que tengo de seguridad social que no he estado dado de alta debería de bastar para demostrar que no he trabajado.