Te anexo la macro actualizada
Sub Retorno_Registros()
'Copiar el registro
Application.ScreenUpdating = False
Set h1 = ActiveSheet
col = "R"
u1 = h1.Range(col & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = u1 To 4 Step -1
existe = True
valor = h1.Cells(i, col).Value
Select Case LCase(valor)
Case LCase("R"): Set h2 = Sheets("Fernando Andrade")
Case Else: existe = False
End Select
If existe Then
res = MsgBox("Está seguro de enviar la fila : " & i, vbYesNo, "COPIAR FILA")
If res = vbYes Then
u2 = h2.Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
h1.Range("A" & i & ":R" & i).Copy h2.Range("A" & u2)
h1.Range("A" & i & ":R" & i).Delete
End If
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "Fin"
End Sub
Importante:
En esta línea de la macro, yo puse la columna "K", pero debes poner en esa línea la columna que siempre tenga datos, en la imagen que pusiste, al parecer la columna "K" de la hoja "Fernando Andrade" siempre tiene datos, por eso puse la letra "K" en la macro.
u2 = h2.Range("K" & Rows. Count).End(xlUp). Row + 1
De esa forma se encuentra la última fila con datos, luego se le suma 1 y ya tienes la siguiente fila vacía.
Avísame cualquier duda.