Msg cuando una casilla relacionada con una celda falta marcar

Para saber si una falta marcar al menos una casilla, deberás hacer con un botón. Ese botón se encargará de validar si marcaste solamente una casilla.

Si estás en un userform, agrega un botón para validar las casillas

Private Sub CommandButton1_Click()
'Por.Dante Amor
    '
    'Valida casillas
    '
    If CheckBox1.Value = False And CheckBox2.Value = False And _
       CheckBox3.Value = False And CheckBox4.Value = False And _
       CheckBox5.Value = False Then
        MsgBox "Tienes que marcar al menos una casilla"
        Exit Sub
    End If
    n = 0
    If CheckBox1.Value = True Then n = n + 1
    If CheckBox2.Value = True Then n = n + 1
    If CheckBox3.Value = True Then n = n + 1
    If CheckBox4.Value = True Then n = n + 1
    If CheckBox5.Value = True Then n = n + 1
    '
    If n > 1 Then
        MsgBox "Solamente puedes marcar una casilla"
        Exit Sub
    End If
    '
    '
    'En esta parte puedes poner el código cuando solamente marcó una casilla
    '
    '
End Sub

Otra opción es manejar Optionbutton en lugar de checkbox, con el optionbutton solamente te permite seleccionar una opción.

Podría ser así:

Y el código en el botón quedaría así:

Private Sub CommandButton1_Click()
'Por.Dante Amor
    '
    'Valida opciones
    '
    If OptionButton1.Value = False And OptionButton2.Value = False And _
       OptionButton3.Value = False And OptionButton4.Value = False And _
       OptionButton5.Value = False Then
        MsgBox "Tienes que marcar al menos una opción"
        Exit Sub
    End If
    '
    '
    'En esta parte puedes poner el código cuando solamente marcó una casilla
    '
    '
End Sub

.

'S aludos. Dante Amor. Recuerda valorar la respuesta. G racias

.

Avísame cualquier duda

.

Creo que, como bien sugiere Dante, al mejor opción es usar justamente "optionbuttons", ya que solo permiten seleccionar uno por defecto. Incluso sugiero que, sea en un Userform o en una hoja, al menos uno de ellos tenga la propiedad "Value" en "True" para que así de ese modo esté uno activo de forma predeterminada.