¿Como crear el indice en un documento Word 2003?

La cosa es así, estoy escribiendo un reportaje con varias secciones, al comienzo voy enumerando las secciones a mano, sin usar la tabla de contenido de word, y es curioso que al dividir las secciones con un subrayado en el titulo de cada sección automáticamente en la barra desplazadora de la derecha siempre me marca en que sección estoy, y eso es genial, pero llega un punto en que por mas que los subraye no marca más la sección en la que me encuentro, sino la ultima sección marcada, les dejo la imagen, no sé explicarme bien.

Como ven en la imagen, en ese momento estoy en la segundo sección, o capitulo, como quieran llamarle, abajo de eso, como verán, hay 10 capitulos más, pero por más que los marqué subrayandolos como los dos primeros, siempre marca como ultimo el numero dos.

Sin necesidad de crear un tabla, quisiera saber como logré hacer que automáticamente la barra desplazadora marque la sección en la que me encuentro.