Te dejo la macro que necesitas. Se coloca en un módulo del Editor. 
Sub BuscoArchivos()
'x Elsamatilde
Dim Archi        'guarda el nombre de cada archivo encontrado
Dim Dire  As String      'guarda el directorio a revisar
'la ruta de la carpeta se encuentra en la celda B2
Dire = Range("B2")
'se crea la referencia al objeto Filesystem
With CreateObject("scripting.filesystemobject")
On Error GoTo sincarpeta
    With .GetFolder(Dire)
   'se recorre el conjunto de archivos encontrados, guardando los de extensión wmv
On Error GoTo 0
    i = 2    '1er fila para la lista de videos
    For Each Archi In .Files
    If Right(Archi, 3) = "wmx" Then        'AJUSTAR
        'guarda solo el texto, sin extensión
        Range("A" & i) = Left(Archi.Name, Len(Archi.Name) - 4)
        i = i + 1
    End If
    Next
    End With
End With
Exit Sub
sincarpeta:
MsgBox "No se encontró la carpeta indicada en celda B2", , "ERROR"
End SubEstoy presuponiendo que la ruta la tendrás indicada en B2 y la lista se llenará a partir de A2. Podés ajustar estos detalles a gusto.
Solo está considerando archivos con extensión wmv pero esto también podés ajustarlo indicando alguna más. Si te ofrece alguna dificultad comentame las extensiones que tendrán tus videos.
* Macro extraída y adaptada de mi manual Programación VBA 2007+.
Sdos
Elsa