Configuración de apache

Dentro del httpd.conf hay una opción para hacer esto:
#
# Customizable error response (Apache style)
# these come in three flavors
#
# 1) plain text
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.
# n.b. the (") marks it as text, it does not get output
#
# 2) local redirects
#ErrorDocument 404 /missing.html
# to redirect to local URL /missing.html
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl
# N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-includes.
#
# 3) external redirects
#ErrorDocument 402 http://some.other_server.com/subscription_info.html
# N.B.: Many of the environment variables associated with the original
# request will *not* be available to such a script.
Habría que descomentar la línea que desees y poner ahí la página a la que quieras que vaya cuando haya un error. Si es html sería la línea:
#ErrorDocument 404 /missing.html

en httpd.conf escribe:
ErrorDocument 404 /página-de-error.html
Donde página-de-error.html es la página que quieres mostrar cuando se produce un error del tipo "no se encuentra el documento" (404)
También lo puedes poner en el .htaccess de un directorio, para personalizar esa página solo para ese directorio.