Pues depende de como te bajes el juego. Si el juego son varios archivos con extensión ZIP o RAR tienes que descomprimirlo primero y luego cuando esté decomprimido utilizar un programa para grabar cd's como Nero, Clone CD, Easy CD Creator, etc. Si el juego te lo bajas en formato .ISO puedes grabarlo directamente a un CD con Easy CD Creator pero también puedes utilizar un programa para descomprimir imágenes ISO como IsoBuster y cuando lo tengas descomprimido grabarlo con el programa que quieras.