Audio

Supongo que te refieres a audio de cualquier tipo (MP3, Wav, MP2...). Cualquier reproductor de medios te servirá, ya que éstos almacenan en la carpeta de archivos temporales de internet el archivo que reproducen, solo tienes que ir a esta carpeta mientras se reproducen y copiarlos y pegarlos donde quieras, posteriormente los podrás reproducir o modificar con cualquier programa de audio o con los propios reproductores de medios.
Reproductores de medios son:
Windows media player (gratuito se baja de Windows update)
Real Player (gratuito se baja de su página (en buscadores la encontrarás)
Quick time (gratuito se baja de su página (en buscadores la encontrarás)
Luego existe software solo para audio ( los de arriba son para audio y video) como por ejemplo Soniq o Winamp (gratuitos se bajan de su página (en buscadores las encontrarás).
Como ves es sencillo, algunos de estos programas te facilitarán la forma de copiar el archivo que te has bajado pero si no ya sabes, en la carpeta de temporales de internet los encontrarás, eso si, mientras se están reproduciendo.
Después muchos se autoborran.
Algunos como real player bajan los archivos a la memoria caché, desactiva esta opción para que los baje a la carpeta archivos temporales de internet, si no lo haces, escucharás pero no podrás conservar en tu disco duro el sonido, tema o video.