Cambiar tipo de Dato de Int a Int Identity

Puedes hacerlo de la siguiente manera:
ALter table NOMBRE_TABLA Alter column nombre_columna int identity(1, 1) not null

Te pediría por favor que me indiques en que parte pongo esa sentencia que me indicas porque probé en el sql server en el SQL query y me sale este mensaje de error :
Msg 156, Level 15, State 1, Line 1
Incorrect syntax near the keyword 'identity'.
Saludos,
Marco.

Si disculpa fue un lapsus, tu no puedes modificar un campo como identidad debes que recrear la tabla con el campo identidad, copiarle los datos y luego renombrarlo, la mejor forma de hacerlo y la más rápida, es usando el Enterprise Management, le das clic derecho a la tabla - Design - vas a la columna en cuestión y en propiedades despliega Identity Specification, a continuación en la propiedad (Is Identity) selecciona Yes y luego graba.

¿Cómo recreo una tabla? Podrías explicarme paso por paso lo que debo hacer para cambiar ese campo de INT a INT IDENTITY, gracias por tu ayuda de antemano
Saludos,
Marco.

Te puse en el texto anterior, te repito:
Debes que entrar al Enterprise Management, luego entrar a tu bd y desplegar Tablas, luego ubica tu tabla y da clic derecho y pon Design, luego sigue los pasos que te especifique en un post anterior.
Me avisas cualquier cosa

Hice todo lo que me pusiste anteriormente pero cuando doy grabar me sale un mensaje diciendo que no puedo grabar que hay que recrear la tabla y salen 2 botones cancel y sabe a text, pongo sabe a text y graba un archivo de text con una fecha y hora y el nombre de la tabla y no pasa nada, no te olvides que la tabla a la que quiero hacer ese cambio de tipo de dato ya tiene registros, espero tu respuesta, gracias.
Saludos,
Marco Gamboa

Es raro lo que me comentas, ¿el cambio que estas haciendo es para un ambiente de producción?
Ya que dependiendo de eso te puedo sugerir algunas cosas, como crear una tabla con la estructura que necesitas, poblarla con la data de la tabla en cuestión, borrar la tabla en cuestión, y luego renombrar la tabla con la estructura nueva.
Me comentas.

Estoy Migrando una base de datos hecha en Adaptive Server Anyhere 8.0 de SYBASE a SQL Server 2008, pero la Base de datos no esta siendo usada en el momento de hacer ese cambio, que opciones tengo; gracias de antemano.
Saludos,
Marco.

Como te comente, puedes crear una tabla es sql 2008 con el identity, le copias los datos desde la tabla que no se puede cambiar, eliminas la tabla que no se puede cambiar, y luego renombras la tabla nueva.
Otra cosa que puedes hacer es usar el wizard para copiar tablas, donde también puedes cambiar la estructura.
No es tan complicado este tema.