Dudas sobre dar de alta como persona física o crear una sociedad a la hora de crear una empresa

Hola,
Voy a abrir a dar de alta una empresa, y no tengo claro si darme de alta como persona física o crear una sociedad. Creo que por lo que me han dicho lo mejor inicialmente, es como persona física. He ido a la Agencia tributaria, y me han dicho que rellene el modelo 036 o el modelo 037. Me puedes explicar las diferencias entre uno y otro para saber cualquier relleno.