¿Debo denunciar?

Hola:
Resulta que un señor me reclama un dinero que no le pertenece, sabe que no puede pedirlo dentro de unos cauces normales/legales porque no procede. Aún así me ha amenazado con darle el dinero si quiero vivir tranquilo y varias cosas de ese tipo como que me va a buscar para hacerme algo. Más allá de la credibilidad que tenga, ¿qué debo hacer? Nunca denucié a nadie, nunca he ido a la policía, a un juicio, estoy un poco perdido pero estoy dispuesto a pararle los pies pues se que cuando lo vuelva a ver seguirá con eso y no quiero entrar en sus juego de tipo duro. Por cierto, el dinero que reclama es cuestión inmobiliaria sobre un trabajoq ue no hizo. Gracias