Proxy

Veamos, no existe en sí una red proxy, esto es un servicio que ofrece un equipo servidor de este servicio. Por tanto la forma de explicarte de cómo funciona una red con este servicio es la siguiente, tenemos una red LAN que "sale" a internet o a cualquier otra red a través de un ordenador pues es este el que tiene instalado este servicio, que lo que hace es además de filtrar paquetes y establecer un único enlace al exterior es cachear páginas accedidas desde el interior de nuestra red al exterior.
Este equipo puede ser tener Linux o Windows o cualquier otro, pero lo más frecuente es tener alguno de estos dos S.O. instalados. Existen para Windows multitud de servidores e incluso Microsoft ofrece uno propio.
¿Queda claro?