Guardar archivos de audio

En algunas webs, sobre todo de emisoras de radio, existen bases de datos de ficheros de audio que permiten su escucha on line. ¿Hay manera de bajar y guardar esos ficheros en el Disco Duro, además de escucharlos? Si clico con el botón derecho mientras lo escucho, la única opción que aparece es "Acerca de Adobe Flash Player 9 ..." y clicándola no se ofrece ninguna posibilidad de guardar, como sucede con otros ficheros. Muchas gracias anticipadas a quien pueda ofrecer una solución.