¿Porque mi programa ejecutable (.exe) del C++ no ejecuta?

Hace algunos días empece a programar en dev C++ y me di cuenta de que cada ves que guardo mi código me aparece un programa ejecutable (.exe) y cuando le doy click no pasa nada, no abre nada, no me sale nada y me gustaría saber porque ocurre eso y que debo hacer para que ejecute. Por cierto, mi version del dev C++ es la 5.11