¿Pastillas Diane35 protegen desde el primer día?

Estoy tomando las pastillas Diane35 desde hace 5 días (primera vez tomando anticonceptivas) y hoy tuve relaciones sexuales y él eyaculó adentro. En el prospecto de las pastillas dice que te protegen desde el primer día y que no se necesitan otros métodos anticonceptivos, ¿es verdad? ¿Hay riesgo de embarazo?