Cambiar de empleo teniendo visa con la UGE

Quisiera una asesoria puntual con una situación laboral en la que me encuentro, llevo poco mas de 2 meses en Madrid, actualmente ya tengo el NIE que fué gestionado por la UGE bajo el modelo de personal altamente cualificado. Aún me encuentro en periodo de prueba, sin embargo por ciertas razones personales, quiero cambiar de empleo, dado mi tipo de NIE, ¿es posible para mi realizar el cambio? ¿Y qué consecuencias habrían?